Backtesting: Desarrollando método manual sin coste

23 10 2011

Todos los que se han introducido con un mínimo de seriedad el trading y los mercados financieros, saben de sobras de la importancia de la práctica de nuevas estrategias y operaciones antes de utilizarlas en sus operaciones de diario. Es lo que venimos a denominar Backtesting. El Backtesting utiliza estas estrategias en un entorno fielmente reproducido del entorno real. Es decir, probamos todas estas acciones con datos históricos, para evaluar su eficiencia y resultados.

El Backtesting puede hacerse de múltiples formas, pero por lo pesado y lo tedioso de la tarea muchos acaban abandonando su práctica, cuando es algo esencial para conseguir un buen nivel de trading. Conocer las actitudes y sensaciones en un entorno lo más real posiblenos dará una base para operar en el mercado con ciertas garantías, operando con una estrategia y operativa probadas con resultados reales. Yo llevaba tiempo intentando automatizar esta tarea. Es cierto que para los traders de FOREX, existe una herramienta, el FOREX Tester, pero es una herramienta propietaria, y hay que abonar una licencia. Ya sé que muchos dirán que el precio no es abusivo y que compensa con creces, pero yo pensé que no era tan difícil lograr obtener algo parecido que hiciera las mismas funciones.

Después de un tiempo de búsqueda, di con la solución. Aquí os explico la manera de hacer un Backtesting completo y fiable con herramientas que, sin coste, todos tenemos a nuestro alcance. Para ello me he basado en dos herramientas distintas:

– MetaTrader 5. Abriendo una cuenta demo, en multitud de brokers que la utilizan, podemos descargar la plataforma, y tenerla preparada para operar en el mercado. Lo interesante en este caso, es que Metatrader te ofrece la posilibidad de pasar los Candlesticks barra a barra, facilitando así las simulaciones. Podemos retroceder en el tiempo y ejecutar barra a barra en el timeframe que deseemos. Con un poco de paciencia o disciplina, podemos llegar a trabajar como si estuviéramos en una situación real de mercado. Si nos motivamos de la forma adecuada, las sensaciones pueden ser las mismas.

– Microsoft EXCEL. Nuestro gran amigo, nos va a ayudar a gestionar y llevar un control y cálculo de nuestras operaciones y cartera ficticia. Para ello voy a utilizar mi hoja de Gestión de Operativa Intradía. Esa hoja está pensada para operar con productos apalancados (principalmente CFD’s) y nos permite llevar un control absoluto de la operactiva diaria de una cartera. Una hoja como ésta es la que utilizo como mi operativa en Real. Desde aquí podemos:

1. Gestionar la Entrada de Operaciones. Ejecución de validaciones de operaciones para evaluar si la operación se ajusta a nuestra estrategia de operativa, está por debajo de la Exposición máxima permitida de la cartera, o tiene un ratio riesgo / beneficio adecuado. Sólo en el caso de que todas estas condiciones se cumplan se permite la ejecución de la operación. En estos casos se permite, o introducir una orden al mercado condicionándola a un precio para ver si se ejecuta, o introducir la orden directamente.

2. Gestión de Órdenes Activas. El sistema permite poner órdenes límite a mercado, de manera que se ejecutan si los precios llegan a un cierto nivel. Aquí se almacenan estas órdenes y se validan al introducir los precios, si deben abrirse posiciones o no.

3. Posiciones Abiertas. Relación de Posiciones. Muestra las posiciones abiertas y las ya cerrada. Contiene toda la operativa de la cartera durante un período de un año. Es la principal hoja de la Operativa, ya que desde aquí podemos realizar varias acciones de Gestión del Trading o Gestión Monetaria (Hacer cierres parciales de operaciones, cálculo de parte salvavidas y parte runner, carga de interfases de datos para la operativa, cierre de posiciones con cálculo de plusvalias…)

4. Boleta. Creación, almacenamiento e impresión de las boletas. Una boleta es un informe detallado de una operación. Con el gráfico adjunto podemos analizar los motivos y sensaciones  que nos han inducido a operar, y tenemos disponible una completa estadística de la operativa referente a esta operación. Teniendo así las tres patas del trading (Análisis Técnico, Psicología del trading y Gestión Monetaria), en un sólo documento. Permite la generación del Diario de Trading de una forma cómoda y automatizada.

5. Cartera.Informe completo y detallado de la evolución de la cartera de forma diaria, sabiendo resultados en pips de operaciones, márgenes, nominal y demás.

6. Análisis de Operativa. Completo análisis de los resultados reportados por la cartera. Extracción de ratios (Golden W/L) y análisis y seguimiento por periodos (dias, meses, años) de los resultados de la operativa, tanto a nivel de operación como normalizando los resultados en función  del apalancamiento. Así obtenemos resultados comparativos entre cada una de las operaciones.

7. Agenda. Carga, análisis y gestión del calendario económico. El sistema efectúa un seguimiento del calendario para establecer unas ventanas de bloqueo de operativa, en las cuáles no permite operar debido a la proximidad de noticias, y así evitar el peligro de estar en el mercado en momentos poco adecuados. Avisa automáticamente cuando hay que efectuar una recarga de la misma al no encontrar entradas para el momento de operar en el mercado.

8. Log Actividad. Información detallada y precisa de cada una de las acciones llevadas a cabo por el operador para poder efectuar un buen seguimiento de la operativa con posterioridad a la misma. Cada uno de los pasos y acciones efecutadas en la hoja , queda auditada y almacenada para su posterior análisis.

Con este par de herramientas he podido realizar una sesión completa de backtesting como nunca había hecho. He realizado la operativa de una semana entera en una sola tarde, y os garantizo que las sensaciones que he tenido con la misma, han sido iguales como mínimo que la operativa en real. Además he podido verificar que puede hacerse un muy buen seguimiento de la evolución y los resultados de la operativa con estas herramientas.

Una demostración más de que muchas veces no utilizamos el auténtico potencial de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

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