FOREX Monitor.


Cuántos pips oscila el EURUSD diariamente? la volatilidad o oscilación es mayor que en otros pares, o es menor? El comportamiento es igual en cualquier franja horaria? qué pasa en la sesión asiática? y cuando abre Wall Street? se nota el efecto? Podemos establecer diferencias por meses, o incluso por días de la semana en los rangos de negociación?

Estas y otras pueden ser preguntas que debería hacerse cualquier trader antes de introducirse en esta operativa. En parte podemos encontrar la respuesta en los datos históricos. Seguramente todos conoceremos la frase famosa que reza en muchas publicidades de productos financieros: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras… a pesar de ser rigurosamente cierta, también es cierto que los datos históricos de un par nos pueden dar información muy importante sobre su comportamiento y características, y por ello es básico analizarlos: lo que se entiende por Backtesting. 

Muchos se ponen reticentes de sólo oir esta palabra. El Backtesting es seguramente la parte menos agradecida y vistosa del trading. A nadie le atrae pasar horas y horas con datos históricos intentando extraer conclusiones. No hay que olvidar que el objetivo principal de esta actividad debe ser detectar pautas y comportamientos repetitivos en los activos que nos permitan tener más probabilidades de avanzarnos a sus movimientos. El trading, al final de todo es un juego de probabilidades y nosotros debemos buscar la esperanza matemática positiva.

Por todo esto y como respuesta a las preguntas que véis al inicio de esta página me puse a investigar. Encontré datos por Internet de cotizaciones históricas, pero necesitaba los datos más precisos posible y al final obtuve datos de gráficos de 1 minuto, es decir un registro por cada minuto de la sesión. Los datos abarcaban períodos  muy grandes, casi imposibles de trabajarlos con el EXCEL, así que lo que hice fué crear un software para procesar estos datos previamente, y realizar los cálculos necesarios para almacenar esos datos a nivel de sesión (asiática, europea y americana). Así conseguíamos dos objetivos importantes: Velocidad de proceso en los cálculos con EXCEL, y cálculo de los parámetros a nivel de sesión.

El proceso necesita de un fichero de texto con las cotizaciones que vamos a cargar. En el formulario de petición indicaremos la ruta del fichero y el período a cargar. Iniciamos el proceso y una vez finalizados los cálculos se completa la hoja con los datos cargados a nivel de sesión. Pasamos a la hoja de informes y ya tenemos toda la información disponible del par que puede darnos una idea del comportamiento del mismo.

Aquí os dejo varios de los informes generados por si pueden ser de utilidad. La verdad es que la comparación entre ellos arroja interesantes conclusiones.

Report_EURUSD_20010101_20111231

Report_GBPUSD_20010101_20111231

Report_EURCHF_20010101_20111231

Report_AUDUSD_20010101_20111231

Report_EURJPY_20010101_20111231

Los informes reflejan el comportamiento de estos pares durante el período que va desde el año 2001 hasta el año 2011. En el puede verse toda la información necesaria para responder a las preguntas que nos hacíamos al principio de nuestra página. Es muy conveniente que recordemos algunos de estos datos al operar con algunos de los pares. El Backtesting es un trabajo tedioso pero que puede sernos de gran ayuda en nuestra operativa. Afortunadamente hoy en día no es necesario que lo hagamos directamente. Tenemos máquinas y herramientas que pueden ayudarnos en este cometido.

4 responses

1 07 2012
FOREX Monitor v2.0. Análisis de volumen. « Amuntiavall

[…] con datos históricos del volumen. Para ello, he modificado mi aplicación de Backtesting, FOREX Monitor para que sea capaz de recuperar ficheros de cotizaciones en más de un formato. Ahora podemos […]

28 05 2012
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[…] ello, utilizaremos nuestra herramienta Forex Monitor, de reciente desarrollo. Forex Monitor nos permitirá analizar y agrupar los datos para sacar […]

28 05 2012
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6 05 2012
Herramientas de backtesting FOREX | FOREX MACRO

[…] Si te has hecho estas preguntas o quieres saber las respuestas, tenemos información que puede interesarte […]

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